1973年，芝加哥期权交易所（CBOE）引入了我们今天所知道的标准看涨期权。 1977年，引入了看跌期权。 随着交易量在1973年至2009年之间以25％的复合年增长率增长，事实证明，它们非常受欢迎。显然，投资者了解期权，他们对期权越来越满意，并在各种策略中使用它们。
每周：一种新的选择
在引入看涨期权的32年后的2005年，CBOE开始了每周期权的试点计划。 它们在每个方面的行为都像月度选项，只是它们仅存在八天。 它们在每个星期四进行介绍，并且在星期五八天后到期（根据节假日进行调整）。 过去每个月的第三个星期五享有12个每月到期期限的投资者现在可以每年享有52个到期期限。
自2009年以来，投资者对每周的兴趣激增，仅标准普尔500指数每周期权的日均交易量在2017年就超过了520, 000张合约，比2016年增长了35％。（相关阅读，请参阅： 每周和每季度提供更多期权）选项 。）
每周期权可以交易什么？
每周可用的索引包括：
- 芝加哥期权交易所道琼斯工业平均指数（DJX）纳斯达克100指数（NDX）标准普尔100指数（OEX）标准普尔500指数（SPX）
每周提供的热门ETF包括：
- SPDR黄金信托ETF（GLD）iShares MSCI新兴市场指数ETF（EEM）iShares罗素2000指数基金（IWM）PowerShares QQQ（QQQQ）SPDR S&P 500 ETF（SPY）
许多受欢迎的股票也有每周提供。 指数，ETF和股票一直都在添加，您可以在CBOE网站上找到可用的每周期权的最新列表。
每周期权策略
实际上，您可以使用较长期的选项实施的任何策略，也可以每周进行。
对于喜欢在期权生命周期的最后一周利用快速加速的时间衰减曲线的高级卖方而言，每周都是一笔大财。 现在，您可以每年获得52次而不是12次的报酬。无论您喜欢卖空看跌的看跌期权和看涨期权，看跌期权，看涨期权，利差，秃鹰还是任何其他类型，它们都像每周工作一样按月工作，只是时间更短。
每周的短期优势
此外，在四分之三的星期中，每周提供您每月无法完成的工作：对特定新闻进行短期投注或预期价格突然波动的能力。 假设这是该月的第一周，您预计XYZ股票会移动，因为他们的收益报告将于本周到期。 虽然可以利用您的理论来每月买卖XYZ，但如果您错了并且XYZ不利于您，您将冒三周的保费风险。 每周一次，您只需要冒一周的保费风险。 如果您做错了，这将可能为您节省金钱，如果您做对了，这将给您带来可观的回报。
尽管未平仓合约和每周的交易量足够大，可以产生合理的买入/卖出点差，但它们通常不如每月到期的点子高。 众所周知的固定操作发生在每月一次，在这种情况下，股票趋向于在到期日趋向行使价，而每周似乎没有那么多或没有那么强烈。
每周期权的缺点
关于每周，有几个负面因素：
- 由于它们的持续时间短且时间衰减快，您几乎没有时间通过调整行权价或仅等待基础证券的某种平均修正来修复对您不利的交易。尽管未平仓合约和交易量都不错，每周系列的每次罢工不一定都是如此。 某些罢工的价差非常大，这对短期策略不利。
底线
每周是投资者工具箱中的另一个工具。 像该框中的其他大多数工具一样，它们的功能足以根据您的使用方式创造快速的利润或快速的亏损。 好消息是，如果您每月交易期权，您已经对每周有一定的经验，因为每月的最后一周几乎与每周的行为相同。 实际上，在每月到期的一周内，它们是相同的安全性。 制定了到期日（或到期周）策略的任何人现在几乎都可以肯定地将其策略与每周一起使用。 （有关更多信息，请参阅：股票期权和每周期权。）
