什么是宏观审慎分析？
宏观审慎分析是一种经济分析方法，可评估金融系统的健康状况，稳健性和脆弱性。 宏观审慎分析分析系统中基础金融机构的运行状况，并进行压力测试和情景分析，以帮助确定系统对经济冲击的敏感性。
还审查了宏观经济和市场数据，以确定当前系统的运行状况。 分析还重点关注与金融机构框架和监管环境有关的定性数据，以进一步了解系统的优势和脆弱性。
重要要点
- 宏观审慎分析是研究金融系统的健康，稳健性和脆弱性以识别其风险的方法，它使用包括国内生产总值（GDP），增长率，通货膨胀率，利率等在内的宏观经济数据，涉及多个部门之间的合作。金融机构。
了解宏观审慎分析
在查看系统中基础金融机构的运行状况时，宏观审慎分析使用的指标可提供有关这些机构整体运行状况的数据，包括资本充足率，资产质量，管理绩效，盈利能力，流动性以及对系统风险的敏感性。 所使用的宏观经济数据包括国内生产总值（GDP）增长率，通货膨胀，利率，国际收支，汇率，资产价格以及系统内市场的相关性。 最后，宏观审慎分析着眼于金融市场的关键组成部分，包括现行的信用评级以及金融工具的收益率和市场价格。
情景分析和压力测试是此分析的主要组成部分。 例如，分析可以着眼于系统将如何应对汇率不断下降的货币价值及其对GDP，利率和基础机构盈利能力的影响。
宏观审慎分析的目的
宏观审慎分析旨在提前确定金融机构或市场运营或结构的风险。 这些风险称为系统风险。 在最坏的情况下，意识到这种风险可能会导致金融危机并加剧此类危机的宏观经济影响。 风险可能来自信贷周期，金融体系的内置结构特征和漏洞，也可能来自特定金融机构的个别问题。 要有效地识别风险，就需要不断开发宏观审慎工具包。
除了识别风险外，宏观审慎分析还评估了国内外金融机构和金融市场基础设施对严重破坏的抵御能力。 各个金融系统参与者之间的相互联系也是此类评估的主要目标，因为金融系统抵御通过这些链接传递的风险的弹性水平。
进行宏观审慎分析
通常，金融机构将合作执行全面的宏观审慎分析。 例如，芬兰银行在宏观审慎风险分析中与芬兰金融监管局和财政部紧密合作，以建立实体经济与金融市场之间的联系。
芬兰银行在此类研究方面拥有丰富的经验和广泛的能力，并且在宏观审慎分析方面与许多其他金融机构紧密合作，包括欧洲中央银行体系，欧洲系统性风险委员会（ESRB）等国际组织，国际货币基金组织（IMF）和国际清算银行（BIS）。
