风险等级（rg）

RiskGrades是什么意思？

RiskGrades（RG）是用于计算资产风险的商标方法。 RiskGrades是用于评估资产在各种资产类别中的波动性的标准化度量。量表从零开始，这是风险最小的等级。评级为1, 000等于多元化市值加权全球股票指数的标准市场风险。风险等级随时间变化，不仅反映了投资的非系统性风险，而且反映了市场中整体系统性风险的增加。 RiskGrades基于方差-协方差方法，该方法将资产或资产组合的波动率衡量为收益的按比例缩放标准差。

更复杂的RiskGrades计算允许一些其他概念。要计算资产的RG，请使用以下公式：

</ s> </ s> </ s> $\begin{matrix} {RG}_{一世} = \frac{s_{一世} \div 1个 2}{0 。 2} \\ 哪里： \\ s_{一世} = 资产的每月标准差 \end{matrix} \ begin {aligned}&\ text {RG} _i = \ frac {s_i \ div 12} {0.2} \&\ textbf {其中：} \&s_i = \ text {资产的每月标准差} \ \结束{aligned}$ RGi = 0.2si÷12其中：si =资产的每月标准偏差

使用以下公式计算2种资产的投资组合的RG：

</ s> </ s> </ s> $\begin{matrix} {RG}_{p}^{2} = （ {w ^}_{1个}^{2} \times {RG}_{1个}^{2} ） + （ {w ^}_{2}^{2} \times {RG}_{2}^{2} ） + \\ 2 \times {w ^}_{1个} \times {w ^}_{2} \times {[R}_{1个 2} \times {RG}_{1个} \times {RG}_{2} \\ 哪里： \\ w ^= 资产的权重 \end{matrix} \ begin {aligned}&\ text {RG} ^ 2_p =（W ^ 2_1 \ times \ text {RG} ^ 2_1）+（W ^ 2_2 \ times \ text {RG} ^ 2_2）\ + \\&\ phantom { text {RG} ^ 2_p =} 2 \ times W_1 \ times W_2 \ times r_ {12} times \ text {RG} _1 \ times \ text {RG} _2 \\&\ textbf {其中：} \ &W = \ text {资产的加权} \ \ end {aligned}$ RGp2 =（W12×RG12）+（W22×RG22）+ RGp2 = 2×W1×W2×r12×RG1×RG2其中：W =资产权重

同一投资组合的未分散风险等级（URG）使用以下公式：

</ s> </ s> </ s> $\begin{matrix} {优格}_{p} = （ {w ^}_{1个} \times {RG}_{1个} ） + （ {w ^}_{2} \times {RG}_{2} ） \\ 哪里： \\ w ^= 资产的权重 \end{matrix} \ begin {aligned}&\ text {URG} _p =（W_1 \ times \ text {RG} _1）+（W_2 \ times \ text {RG} _2）\\&\ textbf {其中：} \&W = \文字{资产的权重} \ \结束{aligned}$ URGp =（W1×RG1）+（W2×RG2）其中：W =资产权重

要确定多元化带来的收益，我们可以使用RiskGrades来确定多元化收益：

</ s> </ s> </ s> $\begin{matrix} {D B}_{p} = {优格}_{p} - {RG}_{p} \end{matrix} \ begin {aligned} text {DB} _p = \ text {URG} _p-\ text {RG} _p \\ \ end {aligned}$ DBp = URGp-RGp

了解风险等级（RG）

RiskGrades由摩根大通（JPMorgan）开发。您可以使用RiskGrades根据以下数字确定投资组合中的风险级别：

无风险资产的RG预期为零。

低风险资产的RG预期为零到100。

普通股/指数的RG应该为100到300。

RG为100到800的股票被认为是高风险的。

IPO的RG大于800。

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