什么是巴塞尔协议III？
《巴塞尔协议三》是一项国际监管协议，引入了一系列旨在改善银行业监管，监督和风险管理的改革。 巴塞尔银行监管委员会于2009年末发布了第一版的《巴塞尔协议III》，使银行大约有三年时间可以满足所有要求。 很大程度上是为了应对信贷危机，要求银行保持适当的杠杆比率并满足某些最低资本要求。
巴塞尔协议III
了解巴塞尔协议III
巴塞尔协议三是不断加强银行监管框架的一部分。 它以《巴塞尔协议I》和《巴塞尔协议II》为基础，力求提高银行业应对金融压力，改善风险管理和增强银行透明度的能力。 巴塞尔协议III的重点是在单个银行级别上增强弹性，以降低系统范围内遭受冲击的风险。
重要要点
- 巴塞尔协议III是一项国际监管协议，引入了一系列旨在改善银行业监管，监督和风险管理的改革。巴塞尔协议III是不断努力改善银行监管框架的一部分。巴塞尔协议III于2009年发布，主要是为了应对与大萧条相关的信贷危机。
最低资本要求
与巴塞尔协议I和巴塞尔协议II相比，巴塞尔协议III引入了更为严格的资本要求。 银行的监管资本分为1级和2级，而1级又分为普通股1级和其他1级资本。 区分很重要，因为一级资本中包含的安全工具具有最高的从属级别。 普通股一级资本包括具有可任意分配股息且没有到期日的权益工具，而额外的一级资本包括从属于大多数次级债务，没有到期日的证券，并且其股息可以随时取消。 第2级资本由无担保次级债券组成，其初始期限至少为5年。
巴塞尔协议III保留了风险加权资产的准则，与巴塞尔协议II大致相同。 风险加权资产代表由巴塞尔协议III规定的风险系数加权的银行资产。 资产的信用风险越高，其风险权重就越高。 巴塞尔协议III使用某些资产的信用评级来确定其风险系数。
与巴塞尔协议II相比，巴塞尔协议III加强了监管资本比率，该比率是按风险加权资产的百分比计算的。 特别是，巴塞尔协议III将最低普通股一级资本从4％增加到4.5％，并将最低一级资本从4％增加到6％。 总体监管资本保持不变，为8％。
反周期措施
《巴塞尔协议三》对大型银行的监管资本提出了新要求，以缓冲其资产负债表上的周期性变化。 在信贷扩张期间，银行必须预留额外的资本，而在信贷收缩期间，可以放宽资本要求。 新的准则还引入了存储方式，其中根据银行的规模，复杂性和对整体经济的重要性对银行进行分组。 具有系统重要性的银行受到更高的资本要求。
杠杆和流动性措施
此外，巴塞尔协议III引入了杠杆和流动性要求，以防止过度借贷并确保银行在财务压力期间拥有足够的流动性。 尤其是，杠杆比率（按一级资本除以表内和表外资产减去无形资产的总和计算）上限为3％。
