什么是随机建模？
随机建模是一种财务模型，用于帮助做出投资决策。 这种类型的模型使用随机变量预测在不同条件下各种结果的概率。
随机建模可提供数据并预测导致某些级别的不可预测性或随机性的结果。 许多行业的公司都可以采用随机建模来改善其业务实践并提高盈利能力。 在金融服务领域，计划人员，分析师和投资组合经理使用随机建模来管理其资产和负债并优化其投资组合。
了解随机建模：常数与可变
要了解随机建模的概念，可以将其与相反的确定性建模进行比较。
确定性建模可产生恒定结果
无论您重新计算模型多少次，确定性建模都会为一组特定的输入提供相同的准确结果。 在此，数学性质是已知的。 它们都不是随机的，并且只有一组特定值，并且只有一个答案或问题的解决方案。 对于确定性模型，不确定因素在模型外部。
随机建模可产生变化的结果
另一方面，随机建模本质上是随机的，不确定因素已内置到模型中。 该模型产生许多答案，估计值和结果，例如向复杂的数学问题中添加变量，以查看它们对解决方案的不同影响。 然后，在各种情况下，多次重复相同的过程。
谁使用随机建模？
随机建模已在世界各地的许多行业中使用。 例如，保险业严重依赖于随机模型来预测公司资产负债表在未来某个给定时间点的状况。 依赖于随机建模的其他部门，行业和学科包括股票投资，统计，语言学，生物学和量子物理学。
随机模型结合了随机变量以在不同条件下产生许多不同的结果。
金融服务中随机建模的一个例子
它如何在投资行业中使用
随机投资模型试图预测价格，资产回报率（ROA）和资产类别（例如债券和股票）随时间的变化。 蒙特卡洛模拟是一个随机模型的例子。 它可以根据单个股票收益的概率分布模拟投资组合的表现。 随机投资模型可以是单资产模型，也可以是多资产模型，可以用于财务计划，以优化资产负债管理（ALM）或资产分配。 它们还用于精算工作。
财务决策中的关键工具
随机建模在金融中的意义是广泛而深远的。 选择投资工具时，至关重要的是能够在多种因素和条件下查看各种结果。 在某些行业中，公司的成败甚至取决于它。
在瞬息万变的投资世界中，新变量随时可能发挥作用，这可能会极大地影响股票选择者的决策。 因此，金融专业人士经常运行随机模型数百甚至数千次，从而提供了许多潜在的解决方案来帮助目标决策。
