什么是线性加权移动平均线？
线性加权移动平均线（LWMA）是一种移动平均线计算，对最近的价格数据进行更重的加权。 最近的价格具有最高的权重，并且每个先前的价格具有逐渐减小的权重。 权重以线性方式下降。 与简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）相比，LWMA对价格变化的反应更快。
重要要点
- 使用与SMA或EMA相同的线性加权移动平均线;使用LWMA更清楚地定义价格趋势和反转，基于交叉提供交易信号，并指出潜在的支撑或阻力区域。平均延迟比SMA希望使用LWMA的延迟小。
线性加权移动平均值（LWMA）的公式为：
</ s> </ s> </ s> LWMA = ∑W（Pn * W1）+（Pn-1 * W2）+（Pn-2 * W3）…其中：P =期间的价格=最近的期间， n-1是前一个周期，n-2是两个周期在前W =每个周期的分配权重，最高权重根据使用的周期数先降后降
如何计算线性加权移动平均线（LWMA）
- 选择回溯期。 这是将在LWMA中计算出多少个n值。计算每个周期的线性权重。 这可以通过两种方法来完成。 最简单的是将n分配为第一个值的权重。 例如，如果使用100周期的回溯，则将第一个值乘以权重100，将下一个值乘以权重99。更复杂的方法是为最新值选择不同的权重，例如30。现在每个值将需要降低30/100，以便在达到n-99（第100个期间）时权重为1。将每个期间的价格乘以它们各自的权重，然后得出总和。以上是所有权重之和。
假设我们对计算最近五天股票收盘价的线性加权移动平均值感兴趣。
首先将今天的价格乘以5，将昨天的价格乘以4，将前一天的价格乘以3。继续将每天的价格乘以其在数据系列中的位置，直到达到数据系列中的第一个价格，再乘以1。将这些结果相加，再除以权重之和，您将获得此期间的线性加权移动平均值。
（（P5 * 5）+（P4 * 4）+（P3 * 3）+（P2 * 2）+（P1 * 1））/（5 + 4 + 3 + 2 + 1）
假设该股票的价格波动如下：
第5天：$ 90.90
第4天：$ 90.36
第三天：$ 90.28
第二天：$ 90.83
第一天：$ 90.91
（（90.90 * 5）+（90.36 * 4）+（90.28 * 3）+（90.83 * 2）+（90.91 * 1））/（5 + 4 + 3 + 2 + 1）= 90.62
该股票在该时间段的LWMA为$ 90.62。
线性加权移动平均线（LWMA）告诉您什么？
线性加权移动平均值是一种计算给定时间段内资产平均价格的方法。 该方法对旧数据的权重比旧数据更重，用于分析市场趋势。
通常，当价格高于LWMA且LWMA在上涨时，价格高于加权平均数，这有助于确认上升趋势。 如果价格低于LWMA，并且LWMA指向下方，则有助于确认价格的下降趋势。
当价格超过LWMA时，可能预示趋势变化。 例如，如果价格高于LWMA，然后跌至LWMA以下，则表明价格从上升趋势转向下降趋势。
在评估趋势时，交易者应注意回溯期。 回溯期是LWMA中正在计算多少个时期。 五周期LWMA将非常密切地跟踪价格，并且对于跟踪小趋势非常有用，因为即使很小的价格波动也很容易突破该线。 100个周期的LWMA不会密切跟踪价格，这意味着LWMA与价格之间通常会有空间。 这可以确定长期趋势和逆转。
像其他类型的移动平均线一样，LWMA有时可用于指示支撑和阻力区域。 例如，过去，价格多次从LWMA反弹，然后再走高。 这表示该行正在充当支撑。 该线路将来可能会继续充当支撑。 不这样做可能表明价格趋势已发生变化。 它可能已经逆转了下行趋势，或者可能开始了一个更加横向移动的时期。
线性加权移动平均线（LWMA）和双指数移动平均线（DEMA）有什么区别？
这两个移动平均值均旨在减少SMA固有的滞后。 LWMA通过对最近的价格施加更大的权重来做到这一点。 双指数移动平均值（DEMA）通过将一定时期内的EMA乘以2，然后减去平滑的EMA来实现。 由于MA的计算方式不同，因此它们将在价格图表上提供不同的值。
使用线性加权移动平均值（LWMA）的局限性
所有移动平均线都有助于定义趋势（如果存在），但是当价格走势不稳定或主要横盘整理时提供的信息很少。 在此期间，价格将围绕均线波动。 在此期间，MA将无法提供良好的分频或支持/电阻信号。
LWMA可能不提供支持或抵抗。 如果过去从未这样做过，那么这种情况尤其可能发生。
在出现明显趋势之前，也可能会出现多个错误信号。 错误的信号是当价格超过LWMA但随后无法按照预期的方向移动时，导致交易不佳。
