汤姆·布鲁尼（Tom Bruni）在2019年图表峰会上的演讲着重于市场广度以及我们希望如何保持对这个主题的观察过程非常简单。 尽管该演讲涵盖了我们衡量市场内部因素的多种方法，但在本博文中，我们希望分享一些本周末得出的统计数据，这些数据有助于为12月24日低点以来的市场反弹提供有价值的背景信息。
下表概述了我们从重要拐点获得的性能统计数据涵盖的主要美国指数：2018年1月的高点，2018年9月的峰值和12月24日的低点。
我们还列出了一些其他统计信息，例如低于52周高点和高于52周低点的百分比，发生这些事件以来的天数，每日相对强弱指数（RSI）读数是在看涨还是看跌范围内，以及价格是否在他们的200天移动平均线。 我们现在要注意的列是前三列。
所有星图
自12月低点以来的反弹非常激烈，所有27个指数均为正值，中位收益率为17.79％。 通过仅从一个时间范围查看这些统计数据，可能会得出结论：我们走出了困境，而股票又回到了涨势模式中…但是，回升至2018年1月或2018年9月的高点则说明了一个截然不同的故事。 27个指数中只有2个高于2018年1月的高点，中位数收益率为-4.56％。
股票的牛市始于超过其最高点时才开始，所以直到我们这样做之前，这些统计数据才更能说明交易区间的“热度”是什么。
该表的另一个重要意义是性能数字。 通过观察表演者的外部，我们可以发现我们希望参与的多头和空头趋势。 在这两个时间范围内表现最佳的公司是增长因素和技术部门，而价值因素则大大落后。
