链梯法– clm定义

什么是链梯方法？

链梯方法（CLR）是一种用于计算保险公司财务报表中的索赔准备金要求的方法。保险公司使用链式阶梯法（CLM）来预测必须建立的准备金数额才能涵盖未来的索赔。这种精算方法是最受欢迎的储备金方法之一。

链梯方法使用已支付损失和已发生损失的径流三角形来计算已发生但未报告（IBNR）损失估计，代表已付损失和案件准备金之和。保险公司必须从承保活动中提取一部分保费，以支付将来可能提出的索赔。预测的索赔额以及实际支付的索赔额决定了保险公司将在其财务文件中发布多少利润。

备用三角形是通过在一段时间内累积索赔数据而生成的二维矩阵。在允许许多自由度之后，索赔数据将通过随机过程运行以创建径流矩阵。

链式梯形图方法的核心假设是，过去的索赔活动模式将在未来继续出现。为了保持这种假设，过去损失经验的数据必须是准确的。有几个因素会影响准确性，包括产品供应的变更，法规和法律的变更，严重程度高的索赔期限以及索赔结算流程的变更。如果模型中内置的假设与观察到的索赔不同，则保险公司可能必须对模型进行调整。

由于索赔数据和较小的数据集的随机波动会导致预测误差，因此创建估算可能很困难。为了解决这些问题，保险公司通常将两家公司的理赔数据与该行业的数据相结合。

根据杰奎琳·弗里兰德（Jacqueline Friedland）的“使用基本技术估算未付索赔”，应用链梯方法的七个步骤是：

年龄因素，也称为损失发展因素（LDF）或链接比率，表示从一个评估日期到另一个评估日期的损失金额之比，它们旨在捕捉一段时间内损失的增长模式。这些因素用于预测最终损失金额将在哪里结算。