目录
- 什么是日间交易软件？
- 怎么运行的
- 特征和功能
- 成本及其他考虑
- 底线
计算机应用程序使自动交易变得容易，特别是对于短期密集型活动（如日间交易），这使得交易软件的使用非常受欢迎。 关于可以通过使用在线交易平台进行日间交易活动实际得出的利润潜力的争论仍在继续，因为据说经纪费和佣金占据了可用利润潜力的主要部分。 因此，选择具有成本效益分析，评估其对单个交易需求和策略的适用性以及所需功能和特性的正确日间交易软件变得非常重要。
日间交易是一个有时间限制的交易活动，在同一交易日进行买入或卖出仓位的交易并关闭，目的是通过频繁的买卖（通常是杠杆交易）在大订单量上以较小的价格差获利。
重要要点
- 日间交易软件需要工具和订单输入平台，以使日间交易者能够高效，一致地进行工作。这些平台通常包括基于日间交易者设置的参数的自动交易，从而可以更快地将订单发送到市场。选择合适的当日交易软件系统需要了解每种产品的成本和收益，以及是否要最大限度地发挥其功能。
什么是日间交易软件？
日间交易软件构成了计算机程序，通常由经纪公司提供，以帮助客户高效，及时地进行日间交易活动。 他们通常会自动进行分析并自行进行交易，使交易者能够获得仅凡人难以获得的利润。 例如，日间交易员可能发现无法手动选择他或她选择的三只不同股票上的两个技术指标（例如50天和200天移动平均线），但是自动的日间交易软件可以轻松地完成并放置满足设定的条件后进行交易。
可用的功能可能因一个软件包的不同而不同，并且可能具有不同的版本。 除经纪人外，独立供应商还提供日间交易软件，该软件往往具有更高级的功能。
日间交易软件如何工作？
任何日间交易软件的三个基本功能包括：
- 允许在交易系统中设置交易策略（基于技术指标，新闻，交易信号或模式识别）的功能一旦满足标准即可自动执行定单功能（通常具有直接市场准入）分析工具可继续评估现有持股量（如果任何），市场发展和功能，以据此采取行动
任何日间交易软件都将需要一次性设置交易策略，同时设置交易限额，将系统置于实时数据中并允许其执行交易。
一个简单的例子：假设股票ABC在纽约证券交易所（NYSE）和纳斯达克都双重上市。 您正在寻找套利机会，并且可以使用一种日间交易软件。 您设置了以下内容：
- 选择股票ABC进行套利，然后选择两个市场（纽约证券交易所和纳斯达克）进行交易。假设盘中两笔交易的总费用为每股0.10美元，用于经纪和佣金； 您的目的是寻找两个市场之间的价格差异超过该价格的差异。 因此，您将价格差设置为（例如0.20美元或更高），即， 仅 当两个市场上的买入和卖出价相差0.20美元（或更多）时，软件才应同时执行买卖订单。以一个订单买卖股票（例如10, 000股）。此设置开始生效。
假设软件识别出，对于超过10, 000股的设定上限的订单，ABC在纽约证券交易所的报价为62.10美元，在纳斯达克市场的报价为62.35美元（差异为0.25美元）。 当日交易软件符合定义的标准时，它将开始交易，并将订单发送到两个交易所（以较低的价格购买并以较高的价格出售）。 如果一切顺利，这个日间交易软件将为交易者带来（（62.35 – 62.10）– 0.10 = 0.15）*（10, 000）= 1, 500美元的净利润。
上述软件的进一步增强可能包括止损功能-例如，仅执行买入交易而不执行卖出交易。 日间交易软件应如何处理多头头寸？ 几个选项可以作为软件的增强功能包括在内：
- 在特定时间内继续以确定的价格寻找销售机会。 如果在指定时间内未发现任何机会，则将亏损头寸平掉。设置止损极限，并在买单下平方，如果达到极限，则切换到平均技术-以较低价格购买更多股票以降低整体价格
特征和功能
以上是套利的例子，其中的交易机会是短暂的。 可以通过日间交易软件设置许多这类日间交易活动，因此选择适合您需求的正确交易变得极为重要。 好的日间交易软件的一些特点：
- 平台独立性：除非交易者运行高度复杂的算法进行日间交易需要高端专用计算机，否则建议您使用基于Web的软件产品。 好处包括可从任何地方进行连接，无需手动安装升级程序和维护成本。 但是，如果您使用的是需要高级计算的高度复杂的算法，则最好考虑使用基于计算机的专用可安装软件，尽管这样做会很昂贵。 您当日交易的特定需求： 您是否正在遵循简单的日均移动股票交易策略，或者正在寻求执行包括期权和股票在内的复杂的中性交易策略？ 您是否需要外汇饲料，或者您正在使用二元期权等特定产品进行交易？ 仅仅信任股票经纪人网站内容上的声明不足以理解其产品。 要求提供试用版，并在初始阶段进行全面评估。 或者，从股票经纪人或供应商处查看逐屏教程（如果有），以清楚地了解最适合您日间交易的需求。 附加功能：日间交易试图利用日间的短期价格走势。 这样的短期价格走势反过来主要是由新闻和供求（以及其他因素）驱动的。 您的日间交易策略是否需要新闻，图表，二级数据，与特定市场（例如OTC）的专有连接，特定的数据馈送等？ 如果是这样，它们是否包含在软件中，或者交易者是否必须与其他来源分开订阅它们，从而增加成本？ 分析功能：请注意它提供的一组分析功能。 这里有几个：
- 技术指标/模式识别 ：对于试图从预测未来价格水平和方向中受益的交易者，可以使用大量技术指标。 一旦交易者确定了后续的技术指标，他们应确保当日交易软件支持必要的自动化，以根据所需的技术指标有效地处理交易。 套利机会认可 ：要从多个市场上双重上市的股票的微小价格差异中受益，同时购买（在低价格交易所）和卖出（在高价格市场）可以带来获利机会，并且是通常遵循的策略之一使用日间交易软件。 这就要求与两个市场都有联系，能够检查价格差异并及时执行交易。 基于数学模型的策略：很少有基于数学模型的自动交易策略（如Delta中性交易策略）允许基于期权及其基础证券的组合进行交易，通过交易来抵消正负Delta值，从而使投资组合增量保持为零。 日间交易软件应具有内置的智能功能，以评估当前持股量，验证可用市场价格并根据需要执行股票和期权交易。 趋势跟踪策略 ：通常通过日间交易软件实施的另一套大策略。
成本及其他考虑
从上面的列表可以看出，天空是计算机编程和自动化软件系统的极限。 任何事情和一切都可以通过大量自定义进行自动化。 除了选择合适的软件之外，测试已确定的历史数据策略（折扣经纪成本），评估实际获利潜力和日间交易软件成本的影响也非常重要， 然后 再进行订阅。 这是另一个需要评估的领域，因为许多经纪人确实在其软件平台上提供回测功能。
- 软件成本：该软件是作为标准经纪帐户的一部分提供的，还是需要额外付费？ 根据您的个人交易活动，应进行成本效益分析。 应谨慎评估可用版本及其功能。 默认情况下，大多数交易软件带有标准经纪帐户免费提供，但不一定具有满足您交易需求的所有必需功能。 确保检查可能比标准版本高得多的更高版本的成本。 在评估交易收益和仅基于现实收益而做出的决策时，应折算这些成本。 价格准确性：经纪人和日间交易软件是否支持NBBO（全国最佳出价和报价）？ NBBO参与者的经纪人必须以最佳的买入价和卖价执行客户交易，以确保价格竞争力。 根据特定国家/地区的规定，可以（或不可以）要求经纪人提供最佳买入价和卖价。 与国际经纪人和软件进行国际证券交易的交易者应考虑针对特定市场进行确认。 保护功能：让软件为您赚钱令人兴奋，但保护至关重要。 随着技术的进步，也存在“嗅探算法和软件”，它们试图识别市场上的另一方订单。 他们旨在让所有者通过“感知”另一侧的订单来从中受益。 值得考虑的是，您的日间交易软件是否容易受到这种嗅探，或者它是否具有预防功能以隐藏对其他市场参与者的影响。
底线
使用计算机程序和自动化软件系统进行交易有无限的前景可探索。 只需单击按钮即可赚钱，这可能会非常令人兴奋，但您需要充分了解幕后情况：自动订单是否在正确的市场上以正确的价格获得，是否遵循正确的策略？等等。 许多交易异常已归因于自动交易系统。 对日间交易软件进行全面评估并清楚了解您所需的交易策略，可使单个交易者获得自动日间交易的好处。
