什么是Copula
copula（或概率论）是一种表示多元均匀分布的统计量度，它检查了许多变量之间的关联或依存关系。 尽管连词的统计计算是在1957年开发的，但直到1990年代后期才应用于金融市场和金融。
打破Copula
copulas在拉丁语中表示“链接”或“联系”，是一种金融工具，用于帮助识别经济资本充足性，市场风险，信用风险和操作风险。 通常使用相关系数来计算两个或多个资产的收益的相互依赖性。 但是，关联仅适用于正态分布，而金融市场中的分布通常本质上是非正态的。 因此，该copula已应用于金融领域，例如期权定价和风险组合价值，以应对偏斜或不对称的分布。
期权理论，特别是期权定价是金融的高度专业化领域。 在需要同时对冲多种风险的情况下，广泛使用了多元期权； 例如存在多种货币的情况。 一篮子期权的定价不是一件容易的事。 蒙特卡洛模拟方法和copula函数的进步为双变量或有债权（例如具有嵌入式期权的衍生产品）的定价提供了增强。
