从理论上讲，趋势交易很容易。 您需要做的就是在价格上涨时继续买入，在价格下跌时继续卖出。 然而，实际上，成功地做到这一点要困难得多。 趋势交易员最担心的是进入趋势为时已晚，即疲惫之时。 尽管存在这些困难，趋势交易仍可能是最受欢迎的交易方式之一，因为当趋势发展时，无论是短期还是长期，它都可以持续数小时，数天甚至数月。
教程 ：外汇交易规则
在这里，我们将介绍一项策略，该策略将帮助您在正确的时间以清晰的进入和退出水平掌握趋势。 此策略称为移动平均MACD组合。 （有关背景知识，请参阅 《 MACD入门》 。）
总览
MACD组合策略涉及使用两组移动平均值（MA）进行设置：
- 50简单移动平均线（SMA）-触发交易的信号线100 SMA-提供清晰的趋势信号
SMA的实际时间段取决于您使用的图表，但是此策略在小时图和日图上效果最佳。 该策略的主要前提是仅在价格在趋势方向上超过移动平均线时进行买入或卖出。 （要了解更多信息，请阅读 移动平均线 教程。）
多头交易规则
- 等待货币在50 SMA和100 SMA上方交易，一旦价格突破最接近的SMA 10个点或更多，如果MACD在最近五个柱线内突破至正数，则输入多头，否则等待下一个MACD将初始止损设在距入场点五巴的低点处。以一半的风险退出一半位置; 将止损移动至盈亏平衡点，当价格跌破50 SMA下方10个点时退出下半年。
空头交易规则
等待货币交易低于50 SMA和100 SMA。
- 一旦价格跌破最近的均线10个点或更多，如果MACD在最后五个柱内跌至负值，则输入空头。 否则，等待下一个MACD信号。将初始止损设置为从进入高位进入5 bar的位置。退出该位置的一半，风险为两倍； 移动止损至盈亏平衡点，当价格跌破50 SMA上方10个点时退出剩余的头寸。 如果价格仅在50 SMA和100 SMA之间交易，请勿进行交易。
多头交易
图1中的第一个示例是小时图上的EUR / USD。 交易建立于2006年3月13日，当时价格超过50小时均线和100小时均线。 但是，我们不立即输入，因为MACD在五个多月前横穿向上，我们更愿意等待第二个MACD向上交叉进入。我们遵守此规则的原因是，我们不想在这种势头已经上升了一段时间，因此可能会耗尽自己。
几个小时后，第二个触发点出现在1.1945。 我们输入位置，将初始止损设在进入后的五个指标低点，即1.1917。 我们的第一个目标是28点（1.1945-1.1917）风险的两倍，即56点，将目标设定为1.2001。 第二天，目标在美国东部标准时间上午11点被击中。 然后，我们将止损移至盈亏平衡点，并希望在价格交易低于50小时均线10个点时退出该头寸的下半部分。 这种情况发生在2006年3月20日美国东部标准时间上午10点，此时该头寸的下半部分在1.2165平仓，总交易利润为138点。
图1：移动平均MACD组合，欧元/美元
正负振荡
为什么我们不能仅将MACD交叉从正交易为负？ 通过查看图2中的EUR / USD，您可以看到在2006年3月13日至3月15日之间出现了多个正负振荡。但是，如果采取了大多数下行趋势，甚至某些上行信号，都将被阻止。在赚取任何有意义的利润之前。
为什么没有MACD就不能交易移动平均线？ 看一下图2。如果MACD为正时，如果我们将移动平均交叉信号带到下行，则该交易将成为失败者。
图2
下一个示例（如图3所示）是在每日时间范围内使用USD / JPY。 交易建立于2005年9月16日，当时价格突破了50天和100天均线。 我们立即收到信号，因为MACD在五个柱线内交叉，因此进入水平约为110.95。 我们将初始止损设在五线低点108.98，而我们的第一个目标位于两倍风险，即114.89。 价格在三周后的2005年10月13日触及，这时我们将止损设在盈亏平衡点，并希望在价格跌至50天均线下方10个点时退出该头寸的下半部分。 这发生在2005年12月14日的117.43，导致总交易利润为521点。
使用日线图时要记住的一件事：尽管利润可能更大，但风险也更高。 我们的进站距离我们的入口近200点。 当然，我们的利润是521点，这是我们风险的两倍多。 此外，使用每日图表来确定设置的交易员需要对交易更加耐心，因为该头寸可以保持几个月的开放时间。
图3：移动平均MACD组合，美元/日元
空头交易
在短期方面，我们可以回顾一下2006年3月16日的小时图上的澳元/美元。货币对的第一区间交易在50小时和100小时SMA之间。 我们等待价格跌破50小时和100小时移动平均线，然后检查MACD在过去五个柱线中是否为负。 我们看到的是这样，因此当价格比最接近的SMA（本例中为100小时SMA）低10个点时，我们做空了。 我们的进入价格是0.7349。 我们将最初的止损设在最后五个柱的最高点或0.7376。 这使我们的初始风险为27点。 我们的第一个目标是风险的两倍，即0.7295。 目标在七个小时后触发，这时我们将下半年的止损移至盈亏平衡点，并希望在价格交易于50小时均线上方10个点以上时退出该目标。 这发生在2006年3月22日，当时价格达到0.7193，使我们总共赚了105点。 鉴于我们仅在交易中冒险了27个基点，这绝对是一个诱人的回报。
图4：移动平均MACD组合，澳元/美元
从每天的角度来看，我们来看一下图5中所示的另一个欧元/日元的简短示例。您可以看到，每天的示例可以追溯到更远的地方，因为一旦形成了清晰的趋势，它就可以持续很长时间。 如果不是这样，则该货币将转而处于区间波动的情况，在这种情况下，价格将仅在两个移动平均线之间波动。
在2005年4月25日，我们看到欧元/日元跌破50天和100天均线。 我们检查发现MACD也是负数，确认动能已经下行。 我们以比最接近的移动平均线（100天均线）或137.76低10点的价格进入空头头寸。 初始止损位于过去五个柱线的最高点，即140.47。 这意味着我们冒271点的风险。 我们的第一个目标是两倍风险（542点）或132.34。 第一个目标是在一个多月后的2005年6月2日达到的。这时，我们将剩余的一半止损点转为盈亏平衡，并希望在价格交易于50天均线上方10个点以上时退出该目标。 。 移动均线在2005年6月30日突破顶部，我们在134.21退出。 那时我们退出剩下的头寸，获得448点的总交易利润。
图5：移动平均MACD组合，欧元/日元
策略失败时
这种策略远非万无一失。 与许多趋势交易策略一样，它在趋势良好的货币或时间范围内效果最佳。 因此，很难在通常受范围限制的货币（例如EUR / GBP）上实施此策略。
图6显示了该策略失败的示例。 价格在2006年3月7日跌破EUR / GBP的50小时和100小时SMA以下10个点。 MACD当时为负，因此我们在移动均线0.6840下方短了10个点。 止损位于过去五个柱的最高点，即0.6860。 这使我们的风险为20点，这意味着我们的第一个获利水平是风险的两倍，即0.6800。
欧元/英镑继续抛售，但不足以达到我们的止盈水平。 货币对最终回到50小时均线上方之前的移动低点为0.6839。 反转最终延伸至我们的止损位0.6860，最终导致该交易损失20个基点。
图6：移动平均MACD组合，欧元/英镑
结论
MACD均线组合策略可以帮助您在最有利可图的时间把握趋势。 但是，执行此策略的交易者应确保仅对通常具有趋势的货币对执行此操作。 这种策略在专业上尤其有效。 交易者还应在进入点检查低于移动平均线的细分强度。 在图6所示的失败交易中，如果我们查看当时的平均方向指数（ADX），我们会发现ADX非常低，表明该细分可能未产生足够的动量来继续该走势。
