约翰内斯堡银行同业拆借平均利率是多少？
约翰内斯堡银行同业平均利率（JIBAR）是南非使用的货币市场利率。 短期贷款和工具的基准利率为1个月，3个月，6个月和12个月的折扣。 3个月的Jibar汇率是使用最广泛且接受程度最高的汇率。
寻求从南非银行借款的个人或企业通常会获得与最常用的三个月JIBAR挂钩的汇率。 例如，报价给寻求抵押的借款人的利率可能是“ JIBAR + 7％”。 随着货币市场利率上升，借贷成本也增加，反之亦然。
关键要点
- 约翰内斯堡银行同业平均利率（JIBAR）是南非短期利率的基准，源自八家主要银行的买入和卖出利率，JIBOR的期限为1到12个月不等，三个月为三个月最常用的参考。JIBOR利率用于设置银行存款证明，贷款利率和期货合约利率证明。
了解约翰内斯堡银行同业平均利率—JIBAR
今天，约翰内斯堡银行同业平均利率（JIBAR）被用作南非市场短期利率的基准。 它是由许多本地和国际银行指示的借贷利率的平均值确定的。 将JIBAR计算为收益，然后转换为折扣。
在参与银行收到所有买入和卖出价格后，约翰内斯堡证券交易所每天都会计算出一个月，三个月，六个月和十二个月的折扣率。 然后，银行将派生的利率用于购买和出售其自己的可转让存款证（NCD）。
用于计算JIBAR的出价和要价是由八家银行与至少1亿兰特（南非货币）的NCD进行交易的。 计算中间汇率是供款者提供的出价与要价之间的中点。 最高的两个中间速率和两个最低的中间速率被丢弃，其余四个中间速率被平均以到达JIBAR。
JIBAR代表NCD汇率，但在较小程度上也代表远期外汇和国内市场固定银行存款的融资成本。
6.8％
截至2020年1月2日的三个月JIBOR
约翰内斯堡银行同业平均利率—JIBAR及其衍生产品
JIBAR还是利率衍生品市场中的重要工具。 JIBAR期货（STIR）是短期利率期货合约，以三个月的约翰内斯堡银行同业平均利率作为基础工具。 该交易所买卖合约的价值为到期日100减去三个月的JIBAR汇率。 该合约是一种进入南非利率市场的有效途径，可供寻求防范不利利率波动的套期保值者和希望利用短期利率波动的投机者利用。
STIR合约的价值随着期货到期时预期的三个月JIBAR利率的增加而降低。 当预期利率上升时，投资者或交易员将卖空合约。 当投资者相信利率会在未来某个时候降低时，他们便将合约做空。
约翰内斯堡银行同业平均利率的真实例子—JIBAR
南非参考汇率的计算始于1990年代，始于南非期货交易所（Safex）银行票据汇率。 当前的参考利率系统建立于1999年。2012年11月之前，该缩写代表约翰内斯堡银行同业拆借利率。
根据南非储备银行的数据，从1999年到2020年，为期三个月的JIBOR平均为8.19％，在1999年2月创历史新高的16.96％，在2012年9月创下历史新低的5.06％。
汤森路透（Thomson Reuters）和彭博社（Bloomberg）每天均可提供目前的JIBAR汇率。
其他等效的短期参考利率包括伦敦银行同业拆借利率（LIBOR），欧元银行同业拆借利率（EURIBOR），尼日利亚银行同业拆借利率（NIBOR），挪威银行同业拆借利率（NIBOR）等。
