投资组合权重是投资组合中特定资产的百分比构成。 可以使用不同的方法来计算投资组合的权重； 最基本的权重类型是通过将证券的美元价值除以投资组合的总美元价值来确定的。 另一种方法是将给定证券的单位数量除以投资组合中持有的股份总数。
分解投资组合权重
投资组合权重不一定只适用于特定证券。 投资者可以按部门计算其投资组合的权重； 地理区域 指数暴露； 空头和多头头寸； 证券类型，例如债券或小型科技公司； 或任何其他类型的基准。 本质上，投资组合权重是根据特定的投资策略确定的。 与市场价值相关的投资组合权重是可变的，因为市场价值每天都在变化。 必须经常重新平衡均等加权的投资组合，以保持所讨论证券的相对均等加权。
投资组合权重示例
SPDR S&P 500 ETF是跟踪S&P 500表现的投资工具。它通过将指数中每只股票的权重相对于每只股票的总市值除以S&P 500的总市值来实现。例如，假设苹果公司占标准普尔500指数的3％，微软公司则占2％； 那么就复制标准普尔500指数的市值而言，ETF在苹果公司中的份额为3％，在微软公司中的份额为2％。这些权重可能会发生变化，并且此类ETF也会相应地重新平衡。
由于每只股票在标准普尔500指数中根据市值的权重在ETF中都有权重，因此在ETF中也代表了每个行业的相应权重。 如果科技股在标准普尔500指数中所占的比重最大，为20％，那么复制ETF的科技股也将占20％。
可以根据所需的投资策略为行业，部门，地域和资产类别计算权重。 投资组合的总权重应等于100％。 空头头寸和借款被认为是负值，权重为负。
计算投资组合权重
要获得股票头寸的市场价值，请将股价乘以发行在外的股票数量。 如果苹果股价为100美元，流通股为54.8亿股，那么苹果的总市值为5480亿美元。 如果标准普尔500指数的总市值为18.3万亿美元，那么苹果在标准普尔500指数中的市值占比为3％，即5480亿美元/ 18.3万亿美元x 100 = 3％。
