什么是风险中性措施？
风险中性度量是数学金融中用于帮助对衍生工具和其他金融资产定价的概率度量。 风险中性措施为投资者提供了对整个市场对特定资产的风险厌恶性的数学解释，必须将其考虑在内才能估算该资产的正确价格。 中性风险度量也称为平衡度量或等效mar度量。
风险中性措施的解释
金融数学家开发了风险中性措施，以解决股票，债券和衍生品市场中的风险规避问题。 现代金融理论认为，资产的当前价值应等于该资产的预期未来收益的现值。 这是直觉上的意义，但是这种表述存在一个问题，那就是投资者厌恶风险，或者比他们渴望的更害怕赔钱。 这种趋势通常导致资产价格略低于该资产的预期未来回报。 结果，投资者和学者必须适应这种风险规避。 风险中性措施是对此的一种尝试。
风险中性测度和资产定价基本定理
可以使用资产定价基本定理（一种用于研究现实世界金融市场的金融数学框架）所持有的假设来推定市场的风险中性度量。
在资产定价的基本定理中，假设不存在套利机会，也不存在持续可靠地赚钱而无需投资者支付前期费用的投资。 经验表明，这对于实际的金融市场模型是一个很好的假设，尽管在市场历史上肯定有例外。 资产定价的基本定理还假设市场是完整的，这意味着市场是无摩擦的，并且所有参与者都拥有关于自己所买卖商品的完美信息。 最后，它假定可以为每种资产得出价格。 考虑现实世界的市场时，这些假设远没有道理，但在构建世界模型时必须简化世界。
只有满足这些假设，才能计算出单一的风险中性度量。 由于资产定价基本定理中的假设会扭曲市场的实际状况，因此重要的是不要在金融投资组合中的资产定价中过多依赖任何一种计算方法。
