超级对冲的定义
超级对冲是一种通过自负盈亏的交易计划对冲头寸的策略。 它利用可以为投资组合支付的最低价格，以使其价值在设定的未来时间更大或相等。
细分超级对冲
对冲交易通过使用期权或期货来限制基础资产的投资风险。 在与基础资产相对的头寸中购买这些资产是为了锁定一定数量的收益。 资产组合A的超高对冲价格等于当前可接受的资产组合B所需支付的最小金额，因此在将来的某个特定时间点B的价值至少与A一样大。在一个完整的市场中，超级对冲价格等于对冲初始投资组合的价格。 在期权等不完整的市场中，这种策略的成本可能会很高。 学者们已经研究了超级套期保值的思想。 但是，这是理论上的理想，很难在现实世界中实现。
超级对冲和次级对冲
次级套期保值价格是可以支付的最大价值，因此，在将来任何特定时间的任何情况下，您都有第二个投资组合，其价值小于或等于初始投资组合。 亚套期保值价格和超套期保值价格所形成的上限和下限是无套利界限，这是好交易界限的一个例子。
超级对冲和自负盈亏投资组合
对冲价格的接受集（可接受的未来净值的集合）是终端时间自筹资金组合的价值集的负数。
自筹资金投资组合是金融数学中的重要概念。 如果没有外部注资或提款，投资组合就是自负盈亏。 换句话说，购买新资产必须通过出售旧资产提供资金。
自筹资金投资组合是复制投资组合。 在数学金融中，给定资产或一系列现金流量的复制投资组合是具有相同属性的资产投资组合。
在给定资产或负债的情况下，可抵消的复制投资组合称为套期保值（可以是静态或动态），而构造此类投资组合（通过出售或购买）则称为套期保值（静态或动态）。 实际上，复制投资组合很少（如果有的话）是精确复制。 此外，存在信用风险，并且动态复制也不完美，因为实际价格波动不是无限小，并且更改对冲的交易成本也不为零。
