在金融世界中，R平方是一种统计量度，代表了可以通过基准指数的变动来解释的基金或证券变动的百分比。 在相关性说明自变量和因变量之间关系的强度的情况下，R平方说明一个变量的方差在多大程度上解释了第二个变量的方差。 R平方的公式只是相关平方。
R平方常见错误
第一个最常见的错误是假设R平方接近+/- 1具有统计学意义。 读数接近+/- 1无疑会增加实际统计意义的机会，但是如果不做进一步的测试，仅凭结果是不可能知道的。 统计测试并非一帆风顺。 由于多种原因，它可能会变得复杂。 简单地说，相关性（因此是R平方）的一个关键假设是变量是独立的，并且变量之间的关系是线性的。 从理论上讲，您将测试这些声明以确定相关计算是否合适。
第二个最常见的错误是忘记将数据标准化为一个通用单位。 如果要在两个beta上计算相关性（或R平方），则单位已被标准化：单位为beta。 但是，如果要关联股票，则至关重要的是将它们归一化为回报百分比，而不是股价变动。 即使是在投资专业人员中，这种情况也经常发生。
对于股票价格相关性（或R平方），您实质上是在问两个问题：一定时期内的收益是多少？该差异与同一时期内的另一证券差异有何关系？ 如果收益是过去52周的 每日 百分比变化，则两种证券的相关性可能较高（或R平方），但是如果收益是过去52周的 每月 变化，则相关性较低。 哪一个更好”？ 确实没有完美的答案，这取决于测试的目的。
如何在Excel中计算R平方
有几种方法可以在Excel中计算R平方。
最简单的方法是获取两个数据集并使用内置的R平方公式。 另一种选择是找到一个相关性然后平方。 两者都显示如下：
