什么是基于风险的资本要求？
基于风险的资本要求是指为金融机构建立最低监管资本的规则。 存在基于风险的资本要求，以保护金融公司，其投资者，客户以及整个经济。 这些要求确保每个金融机构都有足够的资本来维持经营亏损，同时保持安全有效的市场。
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基于风险的资本要求说明
根据货币监察长办公室（OCC），联邦储备系统理事会和联邦存款保险公司（2011年6月通过的规则），基于风险的资本要求现在受到永久限制。 FDIC）。 除了需要永久性下限外，该规则还为某些低风险资产提供了一定的灵活性。
《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》的《柯林斯修正案》对受联邦储备银行监管的保险存托机构，存托机构，控股公司和非银行金融公司规定了基于风险的最低资本要求。 根据《多德-弗兰克规则》（Dodd-Frank）的规定，每家银行必须具有8％的基于风险的总资本比率和1％的4％的基于风险的资本比率。
银行如何计算资本？
通常，第一级资本包括金融机构的普通股，已披露的准备金，保留收益和某些类型的优先股，总资本是指银行资产与负债之间的差额。 但是，这两个类别之间都存在细微差别，并且为了确定银行应如何计算其资本的准则，通过国际清算银行运作的巴塞尔银行监督委员会发布了《巴塞尔协议》。 巴塞尔协议I于1988年推出，随后于2004年推出了巴塞尔协议II。巴塞尔协议III是为应对2000年代后期金融危机中出现的金融监管缺陷而开发的。
风险资本与固定资本标准之间的差异
基于风险的资本和固定资本标准都可以作为保护公司免于破产的缓冲。 但是，固定资本标准要求所有公司的储备金必须相同，相反，基于风险的资本会根据公司的风险水平来改变公司必须持有的资本量。
在1980年代和1990年代一系列保险公司破产之后，1990年代，保险业开始使用基于风险的资本代替固定资本标准。 例如，在1980年代，根据固定资本标准，通常要求两个处于相同状态的相同规模的保险公司持有相同数量的储备金，但是在1990年代之后，这些保险公司根据其固定资产面临不同的要求。保险利基市场及其独特的风险水平。
