什么是银行压力测试？
银行压力测试是在假设的不利经济情景（例如深度衰退或金融市场危机）下进行的分析，旨在确定银行是否有足够的资本承受不利的经济发展的影响。 在美国，资产规模达500亿美元或以上的银行必须接受其自身的风险管理团队以及美联储进行的内部压力测试。
在2007年至2009年的全球金融危机（数十年来最严重）之后，银行压力测试得到了广泛的应用。 随之而来的大萧条使许多银行和金融机构严重缺乏资本，或者暴露出它们容易受到市场崩溃和经济衰退的影响。 结果，联邦和财政当局大大扩展了监管报告的要求，以关注资本储备的充足性和用于管理资本的内部策略。 银行必须定期确定其偿付能力并记录下来。
重要要点
- 银行压力测试是一种使用计算机模拟的场景来确定银行是否有足够的资本抵御经济或金融危机的分析.2007年至2009年全球金融危机之后，广泛开展了银行压力测试。金融机构要求所有一定规模的银行定期进行压力测试并报告结果。未通过压力测试的银行必须采取措施来保留或建立其资本储备。
银行压力测试的工作原理
为了确定危机情况下银行的财务状况，压力测试的重点是几个关键领域，例如信用风险，市场风险和流动性风险。 使用计算机模拟，使用美联储和国际货币基金组织（IMF）的各种标准来建立假设性危机。 欧洲中央银行（ECB）也有严格的压力测试要求，涵盖了整个欧元区约70％的银行机构。 公司运行的压力测试每半年进行一次，并且要遵守严格的报告期限。
所有压力测试都包含一组常见的场景，有些场景要比其他场景更糟，以供银行体验。 假设的情况可能涉及特定位置的特定灾难-加勒比飓风或北非战争。 或者它可能涉及到以下所有同时发生的情况：失业率10％，股票普遍下跌15％，房价暴跌30％。
根据过去的真实危机，也存在历史情景：大萧条，1999-2000年技术泡沫破裂，2007年次级抵押贷款崩溃。
然后，银行使用接下来的九个季度的预计财务状况来确定它们是否有足够的资金来度过危机。
2011年，美国制定了法规，要求银行进行综合资本分析和审查（CCAR），其中包括运行各种压力测试方案。
银行压力测试的影响
压力测试的主要目标是查看银行在艰难时期是否具有管理自己的资金。 接受压力测试的银行必须发布其结果。 然后将这些结果发布给公众，以显示该银行将如何处理重大的经济危机或金融灾难。
法规要求未通过压力测试的公司削减其股息支出和股票回购以保存或建立其资本储备。 显然，没有通过压力测试的银行对公众来说是不好的。 甚至是著名的机构也可能跌倒：例如，桑坦德银行和德意志银行（Deutsche Bank）多次未能通过压力测试。
有时，银行会接受压力测试的有条件通过。 这意味着银行将要倒闭，并且将来有可能进行进一步的分配。 有条件通过的银行必须重新提交行动计划。
