欢迎来到外汇交易–一个全天候24/7的全球市场，为随时准备跳水的交易者提供了巨大的机会。
本文讨论了指导方针和概述，以建立用于外汇或货币交易的交易模型。 还讨论了有关外汇交易与股票交易有何不同的相关要点，以及构建外汇交易模型时应考虑的特定要点。
市场的最大优势在于，它可以容纳各种理论（基本理论，技术理论，价格行为等），从而为市场参与者提供巨大的机会，他们可以遵循不同的模式和原则进行交易。 这是时间的问题-在任何特定时刻，人们要么输赢要么。 仔细完成后，基于清晰概念化的策略建立交易模型可以减少亏损交易并增加获胜交易的数量，从而实现系统的获利方法。
作为一般的思想和流程，可以按照以下步骤捕获建立交易策略的过程，如图所示：
但是，外汇特定交易可能需要一些特定输入，下面将对此进行讨论。
外汇交易有何不同
从理论上讲，外汇汇率由于两个基本概念而变动：利率平价和购买力平价。 外汇交易与股票交易之间的重大区别在于，外汇市场本质上是全球性的，以24/7为基础变动，并且监管仍然有限。 这导致外汇价格走势高度敏感，不可预测和敏感。 外汇汇率的主要驱动因素包括新闻，例如政府官员发表的声明，地缘政治发展，通货膨胀和其他宏观经济数据等。
如何建立外汇交易模型
让我们讨论建立外汇交易模型的步骤 。
识别/概念化交易策略 ：
建立交易模型需要确定合适的机会，而这又涉及选择任何已定义的策略，或将新策略概念化为标准策略的变体。 交易策略仍然是任何交易模型的核心，因为它明确规定了要遵循的规则，进入/退出点，潜在利润，交易持续时间，风险管理标准等。例如，以下是两种流行的外汇交易策略：
- 新闻淡出 ：非理性的外汇市场经常由于官方数据（例如GDP数据，就业数据，非农就业数据发布等）发布后的消息而波动。 新闻发布后通常立即观察到的影响是高水平的波动，导致价格出现重大波动。 但是，在新闻发布后约15分钟内，通常观察到价格回落到早些时候的水平，该水平在新闻发布之前就一直保持着。 可以建立模型来利用这些机会。 日内突破 ：日内形态适用于烛台，其中今天的高点和低点都在前一天的高低范围内，这表明波动性降低了。 日复一日内可能有多种日内形态，表明波动性持续降低，因此显着增加了突破的可能性。 外汇交易者基于此概念建立模型和策略。
识别要交易的外汇证券 ：
外汇交易特定策略需要仔细选择以下内容：
- 资产–交易将仅涉及交易货币票据，还是交易外汇期货，外汇期权或更高级的外汇异国衍生工具（如障碍期权）？根据确定的策略值得交易的货币对（例如EURUSD，JPYAUD等） ）哪个外汇货币组（主要，次要和外来货币）属于所选的外汇对，因为这些类别显示出特定的特征
插件外汇特定参数 ：
交易后策略和可交易的安全性识别，构建外汇交易模型的下一步是引入特定于外汇策略的参数，其中可能包括：
- 新闻依赖 ：除非是长期投资者，否则任何外汇交易者都不能忽略与地缘政治发展，经济状况，相关宏观经济数据的公布等相关的相关新闻。交易模型应考虑纳入在一定程度上适合外汇交易模型的新闻影响（全部或部分，手动或自动）。 定时交易：外汇交易模型应考虑定时依赖性，如果有的话，如下所示：
- 在宣布宏观经济数据之前就交易一个外汇货币对，该货币对在非工作时间波动更大–例如，澳大利亚交易员在澳大利亚夜间异国货币交易期间以EURUSD货币对进行交易，该交易仅在指定银行和OTC市场的营业时间内进行
设定交易目标 ：
此步骤主要集中于将以下基本功能整合到交易模型中，并采用不同的值来找到最合适的：
- 利润水平（例如点差移动）止损水平资金管理：每种交易的投注金额，使用哪种风格（每笔交易的固定金额或随逐步变化的可变金额）风险管理和情景分析考虑（如适用）
一个人可能会从一些假设开始，然后随着进行更多的迭代测试来微调那些假设，以找到最佳的获利契合度。
回测模型：
由个人开发的任何交易模型都反映了构建该交易模型的交易者的特征，思维过程，性情和经验。 通常情况下，交易者往往会因自我知识或什至是自我挑战或对自发发展模式的盲目信念而受到限制，而重要方面却被交易者所忽视。 因此，在历史数据上测试模型，识别错误并避免在现实世界交易中发生此类损失变得很重要。 回测还允许在设定的目标（利润目标，止损等）内进行必要的自定义，以进一步微调已开发的模型和策略，从而确保最大程度地实现潜在的利润。
交易模型的迭代分析：
开发交易模型需要耐心分析，其中包括对数学参数的重复更改以及基础理论概念的变化而进行的多次迭代。 在此周期内，它有助于记录失败和成功的案例，从而记录哪些有用的东西和哪些无效的东西，这些在长期的交易生涯中都是有用的。
使用计算机进行贸易自动化和模型构建：
如今，尝试使所有内容自动化的趋势很流行。 但是请记住-“该程序与其中的基本概念和实际实现一样有效。”
可以使用计算机在历史数据中搜索模式，这可以构成开发新模型的基础。 还可以通过针对历史数据运行的计算机程序来辅助回测。
可以试用或购买可用的应用程序，也可以根据对计算机编程的熟悉程度，根据自己的要求自行构建新的应用程序。 确保使用对您自己选择的策略有充分了解和适用性的计算机程序，以避免以后进行真金白银交易时遇到任何陷阱。
底线 ：
使用交易模型的主要优势在于，它消除了交易时的情感依恋和心理障碍，众所周知，这是导致交易失败和损失的主要原因。 尽管以定义的系统方式通过已建立的模型进行交易总是令人兴奋，但明智的交易员始终根据市场发展不断寻找失败的可能性并不断进行定制以取得更大的成功。 务实的方法，不断进行监控和改进，可以通过交易模型帮助您获利。
