目录
- 背景
- 指标的组成
- 独特指标的组成
- 混合指标的组成
- 创建指标
- 一个例子
- 底线
埃利奥特（Elliott）和江恩（Gann）已成为全球贸易界的家喻户晓的名字。 这些技术分析的先驱者开发了该领域中使用最广泛的技术。 但是Ralph Nelson Elliott和WD Gann是如何提出这些技术的，它们如何变得如此成功？ 说实话，这并不像听起来那么困难！ 本文将引导您完成构建自己的自定义指标的过程，您可以使用该指标在竞争中获得优势。
背景
回想一下，技术分析背后的理论指出，财务图表考虑了所有因素，即所有基本和环境因素。 理论继续指出，这些图表显示可以通过技术指标解释的心理学元素。
为了更好地理解这一点，让我们看一个例子。 斐波那契回撤源于数学序列：1、1、2、3、5、8、13等。 我们可以看到当前数字是前两个数字的和。 这与市场有什么关系？ 好吧，事实证明，这些回撤水平（33％，50％，66％）会影响交易者的决策，以致该水平已成为一组心理支撑和阻力水平。 这个想法是，通过在图表上找到这些点，可以预测价格走势的未来方向。
指标的组成
创建所有指标以预测存在特定条件时的价格走势。 交易者试图预测两个基本的东西：
- 支撑位和阻力位： 这些很重要，因为它们是价格反转的区域。 时间： 这很重要，因为您需要能够预测价格 何时 会发生波动。
有时，指标会直接预测这两个因素（如布林带或埃利奥特的波浪就是这种情况），但指标通常会制定一套规则以发布预测。
例如，当使用广度推力指示器（由指示动量水平的线表示）时，我们需要知道哪些水平相关。 指标本身就是一条线。 广度推力指标看起来与RSI相似，因为它是“范围限制”的，并且用于衡量价格走势的动量。 当线在中间区域时，动量很小。 当它上升到上部区域时，我们知道动量会增加，反之亦然。 当动量从低位上升时，您可能会看多，而在高位达到顶峰后，可能会做空。 设置规则以解释指标移动的含义很重要，以便使它们有用。
考虑到这一点，让我们看一下创建预测的方法。 指标主要有两种：唯一指标和混合指标。 只能使用图表分析的核心元素来开发唯一指标，而混合指标可以使用核心元素和现有指标的组合。
独特指标的组成
独特的指标基于图表和数学函数的固有方面。 这是两个最常见的组件：
1.模式
模式只是重复在给定时间段内显而易见的价格序列。 许多指标使用模式来表示未来可能的价格变动。 例如，埃利奥特波浪理论基于所有价格都以某种特定模式运动的前提，在以下示例中对此进行了简化：
图1：Elliot波形
交易商可以使用许多其他简单的模式来识别周期内的价格变动区域。 其中一些包括三角形，楔形和矩形。
只需查看一下即可在图表中识别出这些类型的模式； 但是，计算机提供了一种更快的方法来完成此任务。 计算机应用程序和服务提供了自动定位此类模式的能力。
2.数学函数
数学函数的范围从平均价格到基于数量和其他度量的更复杂的函数。 例如，布林带只是在移动平均线之上和之下的固定百分比。 该数学函数提供了清晰的价格通道，显示了支撑位和阻力位。
混合指标的组成
混合指标使用现有指标的组合，可以认为是简单的交易系统。 可以使用无数种方法来组合元素以形成有效的指标。 这是MA交叉的示例：
该混合指标利用几种不同的指标，包括移动平均线的三个实例。 首先必须根据价格历史记录绘制3天，7天和20天移动平均线。 然后，该规则将寻找交叉以购买证券，或者寻找交叉以出售。 该系统指示可以预期价格波动的水平，并提供合理的方式估计何时会发生价格波动（随着线的距离越来越近）。 可能是这样的：
图2：移动平均交叉
创建指标
交易者可以通过以下几个简单的步骤来创建指标：
- 确定要构建的指标类型：唯一或混合。确定指标中要包括的成分。创建一组规则（如有必要）以控制价格波动的时间和地点。通过回溯测试或书面交易在真实市场上交易。如果它产生了良好的回报，请投入使用。
一个例子
假设我们要创建一个指标来衡量市场最基本的要素之一：价格波动。 我们指标的目标是根据这种波动模式预测未来的价格走势。
步骤1：
我们希望使用两个核心元素（模式和数学函数）来开发独特的指标。
第2步：
查看公司XYZ的每周图表，我们发现在看涨和看跌之间存在一些基本波动，每次波动持续约5天。 由于我们的指标是衡量价格波动，因此我们应该对定义波动的模式和数学函数（均价）定义波动的范围感兴趣。
第三步：
现在我们需要定义管理这些元素的规则。 模式最容易定义：它们只是每五天左右交替的看涨和看跌模式。 为了创建平均值，我们对上升趋势的持续时间和下降趋势的持续时间进行了抽样。 我们的最终结果应该是这些动作发生的预期时间段。 为了定义波动的范围，我们使用相对较高和相对较低的值，并将其设置为每周图表的最高和最低值。 接下来，要基于过去的倾斜度/下降率创建当前倾斜度/下降率的预测，我们只需对所有的倾斜度/下降率进行平均，并预测将来会发生相同的测量移动（+/-）。 移动的方向和持续时间再次由模式确定。
步骤4：
我们采用此策略并对其进行手动测试，或者使用软件对其进行绘制并创建信号。 我们发现它可以成功地为每个摇摆（每五天）返回5％。
步骤5：
最后，我们将这一概念付诸实践，并使用真钱进行交易。
底线
建立自己的指标涉及对技术分析进行更深入的研究，然后将这些基本组件开发为独特的东西。 最终，目的是要获得超越其他交易者的优势。 只需看看拉尔夫·纳尔逊·埃利奥特（Ralph Nelson Elliott）或WD江恩（WD Gann）。 他们的成功指标不仅给他们带来了交易优势，而且还为他们在全球金融界中享有盛誉和恶名。
