什么是网格交易？
网格交易是指将订单置于设定价格之上和之下，从而以递增或递减的价格创建订单网格。 网格交易最常与外汇市场相关。 总体而言，该技术试图通过在预定基准价格之上和之下的某些规则间隔下达买卖订单来利用资产的正常价格波动。
例如，一个外汇交易者可以每高于设定价格15个点下达买入订单，同时也可以使低于该价格15个点的卖出订单。 这利用了趋势的优势。 他们还可以以低于设定价格的价格下达买入订单，并以高于设定价格的价格卖出订单。 这利用了测距条件的优势。
重要要点
- 网格交易涉及以一定的价格在一定的时间间隔下达买入和卖出的定单。可以通过从趋势或范围中获利来创建网格。要从趋势中获利，可以以高于价格的间隔下达买入定单，而低于价格的卖出定单。要从范围中获利，请以低于设定价格的间隔下达买单，并以高于设定价格的价格卖出订单。
了解网格交易
网格交易的一个优点是它几乎不需要预测市场方向，并且可以很容易地实现自动化。 然而，主要缺点是，如果不遵守止损限制，可能会造成巨大损失，并且与在大型网格中运行和/或关闭多个位置相关的复杂性。
趋势网格交易背后的想法是，如果价格朝着持续的方向移动，则头寸会变大以利用它。 随着价格上涨，会触发更多的买单，从而导致头寸增加。 价格朝那个方向走得越远，头寸就越大，越有利可图。
但是，这导致了一个难题。 最终，交易者必须确定何时终止网格，退出交易并实现利润。 否则，价格可能会反转，这些利润将消失。 虽然损失由卖单控制，但卖出单的间距也相等，到卖出这些单时，头寸可能已经从获利变为亏损。
因此，交易者通常将其网格限制为一定数量的订单，例如五个。 例如，他们下了5个高于设定价格的购买订单。 如果价格贯穿所有买单，他们将以获利退出交易。 这可以一次完成，也可以通过销售网格启动目标水平来完成。
如果价格走势不稳定，则可能触发高于设定价格的买单和低于设定价格的卖出订单，从而导致亏损。 这就是趋势网格停滞不前的地方。 最终，如果价格在持续的方向上运行，该策略将最有利可图。 来回波动的价格通常不会产生良好的结果。
在波动市场或波动市场中，逆趋势网格交易往往更有效。 例如，交易者以低于设定价格的固定间隔放置购买订单，并以高于设定价格的固定间隔放置出售订单。 随着价格下跌，交易者做多。 随着价格上涨，触发卖单以减少多头头寸并可能做空。 只要价格继续横向波动，交易者就获利，既触发又卖出订单。
趋势网格的问题在于风险不受控制。 如果价格保持在一个方向而不是范围内运行，那么交易者最终可能会积累越来越大的亏损头寸。 最终，交易者必须设定止损水平，因为他们不能继续无限期地持有亏损（更不用说做大了）头寸。
电网交易建设
要构建网格，需要遵循几个步骤。
- 选择一个时间间隔，例如10个点，50个点或100个点。确定网格的起始价格。确定网格是趋势还是逆势。
在有趋势的网格中，假设交易者选择了1.1550的起点和10点的间隔。 在1.1560、1.1570、1.1580、1.1590和1.1600下达买单。 在1.1540、1.1530、1.1520、1.1510和1.1500下达卖单。 此策略需要在情况顺利时退出，以锁定利润。
假设交易者选择使用反趋势网格。 他们还选择1.1550作为起点和10点的时间间隔。 他们在1.1540、1.1530、1.1520、1.1510和1.1500下达买单。 他们以1.1560、1.1570、1.1580、1.1590和1.1600下达卖单。 该策略将在触发买卖订单时锁定利润，但如果价格朝一个方向移动，则需要止损。
EURUSD中的网格交易示例
假设一天的交易者认为EURUSD在1.1400和1.1500之间波动。 价格目前接近1.1450，因此交易者选择使用10点区间的趋势线来潜在地利用该范围。
交易者以1.1460、1.1470、1.1480、1.1490、1.1500和1.1510下达卖单。 止损设在1.1530。 这样可以确保风险上限。 如果触发了所有卖单，没有触发网格买单，并且止损达到，则风险为270点。
他们还以1.1440、1.1430、1.1420、1.1410、1.1400和1.1390下订单。 他们在1.1370止损。 如果触发了所有买单，没有触发网格卖单，并且达到了止损，则风险为270点。
交易商希望价格能在1.1510和1.1390范围内上下波动。 尽管他们也希望价格不会超出该范围，但是为了控制风险，他们将被迫亏损退出。
