什么是Vomma？
Vomma是期权的vega对市场波动做出反应的速率。 它是期权价值的二阶导数。 Vomma证明了vega的凸性。 vomma的正值表示波动率增加一个百分点将导致期权价值增加，这由vega的凸度表明。
Vomma是期权定价中被称为“希腊”的一组措施的一部分。 其他度量包括增量，伽玛和维加。
了解Vomma
Vomma和vega是了解和识别获利期权交易的两个因素。 两者一起提供了期权价格和期权价格对市场变化敏感性的详细信息。 它们会影响布莱克-舒尔斯定价模型对期权定价的敏感性和解释。
维加
Vega帮助投资者了解衍生工具对基础工具产生的波动的敏感性。 Vega提供了基础工具波动率每变化1％，期权价格的预期正向或负向变化量。 正的vega表示期权价格上涨，而负的vega表示期权价格下跌。
Vega以整数表示，其值通常在-20到20之间。时间越长，产生的维加斯就越高。 Vega值表示代表损失和收益的倍数。 例如，股票A的价格为100美元的5个vega表示，隐含波动率每下降1点，亏损5美元，而每上升1点，则上涨5美元。
维加的计算公式如下：
</ s> </ s> </ s> ν= Sϕ（d1）t，其中ϕ（d1）=2πe-2d12和d1 =σtln（KS）+（r +2σ2）t其中：K =期权行使价N =标准正常累积分布函数=无风险利率σ=标的物的波动率S =标的物的价格=到期权到期的时间
维加和沃玛
Vomma是希腊的二阶导数，这意味着它的价值提供了有关Vega将如何随着潜在工具的隐含波动性而变化的见解。 如果计算出正的vomma且波动性增加，则期权头寸的vega将会增加。 如果波动性下降，则正的vomma表示vega减少。 如果vomma为负，则相反变化，如vega的凸度所示，波动率会发生变化。
通常，拥有多头选择权的投资者应该期望vomma具有较高的正值，而拥有多头选择权的投资者应该寻求负的价值。
vomma的计算公式如下：
</ s> </ s> </ s> Vomma =∂σ∂ν=∂σ2∂2V
在期权交易中使用Vega和Vomma
Vega和vomma是可用于衡量Black-Scholes期权定价模型对影响期权价格的变量的敏感性的度量。 在制定投资决策时，将它们与Black-Scholes定价模型一起考虑。
