历史上，单个股票中异常的交易信号已经能够预测即将下跌的市场。 这些警告还提防机会入口点。 对于那些等待在这个多年牛市中回调的人来说，这是非常有价值的。 我在今年1月下旬写了一个关于这种超稀有信号的消息，它尖叫着股市的下跌即将来临。 那篇文章的几个小时内市场就破裂了。 由于信号非常罕见，因此发生信号时我们会密切注意。
今天的讨论有些不同。 我将向您展示Mapsignals如何使用这些数据来预测这些罕见事件。 我们异常交易信号的工作方式是我们如何在给定的一天对股票的交易行为应用许多度量。 简而言之，我们寻找价格上涨的大宗股票。 大批量价格下跌的股票也是如此。 我们使用许多移动平均线（从短期到中期）以及其他技术指标。 我们正在专门搜索大量的库存需求。
然后，我们将所有这些信号分组，并将数据转换为可用的投资信息。 有时，我们会收到异常的股票交易信号，结果变成噪音。 关键在于数字的力量。 通过查看成千上万的股票，我们尝试查看一组股票是否一次显示相同的模式。 我们问自己一些问题，例如：“繁荣是否太多，表明即将出现抛售？还是悲观情绪太多，表明即将反弹？”
在给定的一周中所有这些信号是什么样的？ 下面的图表按市值列出了2018年10月1日至10月5日当周的所有异常交易信号。请注意，所有红色一直显示在右侧。 卖出信号与买入信号的数量相比增加了一倍以上（563卖出与216买入）。
我们通常的观察结果是1.5：1，这有利于在30年的数据后的一周内进行购买。 因此，本周与众不同。 10月的第一周不仅出现了抛售，还出现在一周前（2018年9月24日至9月28日）。 通过向右看，我们可以看到该周的抛售也超过了购买量（329卖与225买）。
但是，我们如何利用这些信息使我们在交易和投资方面占优势？ Mapsignals创建了一个比率，以25天的移动平均线跟踪这种买卖。 由于市场呈曲折状波动，我们希望在五周内使买入和卖出趋于平稳，以表明是否出现了极端模式……即，市场可能接近下跌。
在下面的图表中，我们将比率显示为我们的买入/卖出信号的25天移动平均线，并与Russell 2000覆盖在0％到100％之间。 当比率超过80％（绿色）时，我们就会出现超买，并且通常会在不久后抛售。 （这发生在2018年1月下旬。）当价格跌至25％（红色）以下时，我们超卖，通常不久后就会出现大规模反弹。 从历史上看，该比率非常准确。 在2018年10月5日星期五，该比率降至50％以下，这意味着过去五周卖出量大于买入量…这通常意味着市场即将下跌。 请在下面查看周五的收盘数据：
比率下降到45.6％以下，表明我们后来像发条一样走低。 为了向您展示该比率的准确性和及时性，请查看我们在星期三上午提供的更新：
当前，MAP比率为45.6％，处于历史先例水平：45.6％。 今天早上，我浏览了我们的数据，以查看比率下降并低于45.6％的每种情况下iShares Russell 2000 ETF（IWM）的远期回报。 因为我们处于45.6％的水平，所以我们今天应该跌破该水平。 我们确实希望，一旦今天结束，就会看到许多卖出信号。 但是同样，卖出废气本身会触底。
以下是45.6％水平的统计数据以及我们认为它为何重要的原因。 我们只有八次比率处于下降趋势，然后跌至45.6％以下。 这是从1, 579个交易日的数据中得出的，因此这是非常罕见的事件！ 跌破45.6％水平后的一些市场收益观察：
- 在所有情况下，市场交易均走低。直到到达底部的平均交易日数为13。最短的是三天，最长的是27天。在八个实例中的每一个之后，IWM的平均收益= -5.29 ％。
下表详细列出了比率下降并降至45.6％以下的8种情况：
以下是用红色圆圈和黄色填充突出显示的历史实例：
底线
我们的数据表明，比率下降到45.6％以下将导致市场进一步下跌。 但是，这并不是一件坏事，因为读数达到超卖（25％）的水平是抓住大量库存的绝佳机会。 我们的长期观点对市场是乐观的，我们认为像这样的回调是买入机会。
